PSV Eindhoven♥

Con el atacante serbio Mateja Kežman formó una notable dupla ofensiva bautizada "Batman y Robben" por los fanáticos del PSV. El primer título del año lo disputó ante AFC Ajax, en la Supercopa de los Países Bajos el 11 de agosto de 2002, y lo perdió por tres goles a uno. Entró en el minuto 65 sustituyendo a Giorgi Gakhokidze. Sin embargo, ayudó al PSV Eindhoven de Guus Hiddink a alzarse con la Eredivisie, número 17 para el equipo de Philips, y la posterior Supercopa de los Países Bajos ante el FC Utrecht, donde marcó el primer gol. En la copa fueron eliminados en semifinales ante el FC Utrecht por 2 a 1 y en la Liga de Campeones de la UEFA no pasaron de la fase de grupos tras quedar últimos por detrás del Arsenal, del Borussia Dortmund y del AJ Auxerre. 

Además este año consiguió el título de Talento del año y el premio Johan Cruyff. Durante su primera temporada en Eindhoven, la 2002/03, disputó 33 encuentros y anotó 12 goles. El 22 de julio de 2003 también se adjudicó la Copa de la Paz, en la cual anotó dos goles. En marzo de 2004 el propietario del Chelsea F.C. Román Abramóvich le ofreció al club neerlandés £12.1 millones (€18 millones) por el extremo y aceptaron. 

"Pienso que podré convertirme en un mejor jugador en el Chelsea, ser uno de los mejores de Europa". 

Su final de temporada fue decepcionante, se perdió la gran mayoría de los encuentros al lesionarse recurrentemente. Terminó su última campaña con el PSV con 5 goles en 23 apariciones. El equipo quedó en segunda posición en la liga tras el AFC Ajax y en la copa fueron eliminados en cuartos de final ante el NAC Breda. En la Liga de Campeones quedó en tercer lugar tras el AS Monaco y el Deportivo de La Coruña y disputó la Copa de la UEFA, donde tras pasar dos rondas perdió ante el Newcastle United en los cuartos de final.